Analiza i badanie słabej wydajności formy

Efektywność rynku jest jednym z centralnych modeli wykorzystywanych do określenia możliwości osiągnięcia ponadprzeciętnych zwrotów (anormalnych / nadmiernych). W celu bardziej wiarygodnego przetestowania i porównania efektywności rynku serbskiego z innymi rynkami, w omawianym Monografie przeanalizowano i przetestowano następujące rynki finansowe: Serbia, Chorwacja, Węgry, Polska i Stany Zjednoczone poprzez swoje główne indeksy giełdowe BELEX15, CROBEX, BUX, WIG20 i DJIA. W celu określenia obecności słabej formy efektywności rynku, wykorzystano dzienne, tygodniowe i miesięczne dane indeksu na ww. rynkach finansowych w okresie od 4 października 2005 roku do 30 września 2015 roku. Ponadto, w celu zbadania słabej formy efektywności rynku dla poszczególnych rynków, w niniejszym opracowaniu wykorzystano cztery statystyczne segmenty/testy zawierające testy Normalności, Testy Przebiegu, Testy Podstawy Jednostkowe oraz Test Autokorelacji poprzez korelogram.